个人简述:

个人简介
夏强，副教授，博士，毕业于中国人民大学统计学院，研究的主要兴趣为：时间序列分析；贝叶斯统计；金融计量。接受和发表SCI（或SSCI）论文10多篇，科学出版社出版专著1部，主持国家和省部级基金5项。
获奖荣誉
第三届广东省价格调研优秀成果奖，排名第四

科研工作:

工作经历
2015-01-01~至今华南农业大学数学与信息学院数学系副教授
2011-12-01~2014-12-31华南农业大学理学院应用数学系副教授
2006-07-01~2011-11-30华南农业大学理学院应用数学系讲师
1997-08-01~2003-08-31江苏徐州第七高级中学数学教师
社会、学会及学术兼职
中国现场统计学会环境分会理事
广东省现场统计协会理事
科研项目
【5】2017-8~2020-8,主持教育部人文社科规划基金项目（17YJA910002）
【4】2015-6~2019-6,主持广东省自然科学基金面上项目（2016A030313414）
【3】2015-12~2016-12,主持全国统计科学研究重点项目“高维时间序列因子模型的统计推断方法的改进及应用研究”（2015LZ48，已结题）
【2】2013-1~2015-12,主持国家社会科学基金“两类门限型计量经济学模型的贝叶斯检验及应用研究”（12CTJ019，已结题）
【1】2012-1~2014-12,主持教育部人文社会科学研究青年基金项目“PTGARCH模型的贝叶斯检验及其在经济金融波动问题中的应用”（11YJCZH195，已结题）
发表论文
[1]QiangXia,JiazhuPan,ZhiqiangZhang,JinshanLiu.ABayesianNonlinearityTestforThresholdMovingAverageModels.JournalofTimeSeriesAnalysis,2010,31,329-336.(SCI)

[2]夏强、刘金山基于贝叶斯推断的TAR模型的门限非线性检验。应用概率统计，2011，27卷3期：276-282（核心）

[3]QiangXia,JinshanLiu,JiazhuPan,RubingLiang.BayesianAnalysisofTwo-regimeThresholdAutoregressive-MovingAverageModelswithExogenousInputs.CommunicationsinStatistics-TheoryandMethods.2012-41:6,1089-1104(SCI&EI)

[4]夏强、刘金山基于MCMC算法的人民币汇率市场的分析——双门限非对称GARCH模型的应用。数理统计与管理，2012，第3期.（核心，CSSCI）

[5]刘金山、夏强、黄香.广义矩阵分布下多元回归模型的贝叶斯推断。应用数学学报，2013,第3期385-398.（核心)‍

[6]QiangXia,RubingLiang,JinshanLiu.ABayesianAnalysisofAutoregressiveModelswithExogenousVariablesandPower-TransformedandThresholdGARCHErrors.CommunicationsinStatistics-TheoryandMethods.2015,44:9,1967-1980.(SCI)

[7]QiangXia,WangliXu,LixingZhu.Consistentlydeterminingthenumberoffactorsinmultivariatevolatilitymodelling.StatisticaSinica.2015-25:3,1025-1044.(SCI)

[8]CunzhenNiu,QiangXia.Testingtherateratiounderinversesamplingbasedongradientstatistic.JournalofAppliedStatistics.2015,42(7),1402-1420(SCI)

[9]Rubingliang,CunzhenNiu,QiangXia,ZhiqiangZhang.Nonlinearitytestingandmodelingforthresholdmovingaveragemodels,JournalofAppliedStatistics.,2015,42:12,2614-2630.(SCI,通讯作者)

[10]QiangXiaandHeungWong.IdentificationofThresholdAutoregressiveMovingAverageModels.Springer-VerlagNewYork,8500,2016.(invitedpaperbytheA.I.McLeodFestschriftSpecialVolume)

[11]QiangXia,HeungWong,JinshanLiuandRubingLiang.BayesianAnalysisofPower-TransformedandThresholdGARCHModels:AGriddy-GibbsSamplerApproach.ComputationalEconomic.2017,50:353–372.(SSCI&SCI)

[12]RubingLiang,QiangXia,JiazhuPan,JinshanLiu.TestingaLinearARMAModelagainstThreshold-ARMAModels:aBayesianApproach.CommunicationsinStatistics-simulationandcomputation.2017,46:1302-1317.(SCI&EI,通讯作者)

[13]QiangXia,RubingLiang,JianhongWu,TransformedContributionRatioTestfortheNumberofFactorsinStaticApproximateFactorModels,ComputationalStatistics&DataAnalysis,2017,112:235-241.

[14]JiazhuPan,QiangXia,JinshanLiu,Bayesiananalysisofmultiplethresholdsautoregressivemodel,ComputationalStatistics,2017,32:219-237.

[15]QiangXia,RubingLiang,JianhongWu,HeungWong,Determiningthenumberoffactorsforhigh-dimensionaltimeseries,StatisticsandItsInterface,2017(accepted)

[16]QiangXia,KejunHe,CuizhenNiu,Amodel-adaptivetestforparametricsingleindextimeseriesmodels.JournalofTimeSeriesAnalysis,2017(accepted)

教育背景:

2012-09-01~2015-06-30中国人民大学统计学院博士
2003-09-01~2006-06-30华东师范大学统计系硕士
1993-09-01~1997-06-30徐州师范大学学士